Time Series: Anwendungen mit R und S-Plus, Second Edition Finanzen Wie zitieren? Chan, NH (2010) Statistical Arbitrage, in Time Series: Anwendungen mit R und S-Plus, zweite Auflage, John Wiley Sons, Inc. Hoboken, NJ, USA finanzieren. doi: 10.1002 / 9781118032466.ch15 Statistische Arbitrage ist ein beliebtes Gerät, das statistische Lern Maschinen verwendet, um die Marktpreise und die Handelsmuster zu studieren, zu identifizieren Arbitragemöglichkeiten, bewerten Gewinn - und Risiken einer möglichen Arbitragepositionen und verwendet dann eine statistische Analyse zu geeigneten Handelsstrategien zu entwickeln. Dieses Kapitel konzentriert sich hauptsächlich auf Paare Handel, da es eine enge Verbindung mit dem Begriff der cointegrations hat. Es wird erläutert, wie Paare Handels identifiziert kointegrierten Zeitreihen, die die Grundidee von Paaren Handel unter Berücksichtigung des Paares: Bank of China Hong Kong (BOCHK) und Bank of East Asia (BEA). Durch die Identifizierung von persistenten Anomalien, die die Effizienzmarkthypothese verletzen, können statistische Verfahren verwendet werden, um eine Trading-Strategie, um Profit mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren. Das Kapitel stellt die Idee der Kointegration Paare Trading-Strategie, unter Berücksichtigung der 42 Aktien der Hang Seng Index Components.
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